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ルールは両建て、スイスフラン/円デモトレードでシストレ研究【2004年度データでのシミュレーション】

2004年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



本サイトでは以下のような両建てトレードルールを設定して2004年度スイスフラン/円のデータをプログラムトレードシミュレーションしています。

売り、買いどちらも条件をはじき出し、条件が合えばポジションを建て、翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。

相場の変動によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ずしも両建てになるというわけではありません。

0.5円という幅をスイスフラン/円において1つの変動の基準とします。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げた場合、買いポジションを建てます。

下げなければ見送ります。

この場合ポジションは建てません。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

買いポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値が目標を上回っていたらその値でポジションクローズ、始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の段階で下回っていたらそのままポジションクローズします。

始値で下回っていなくても当日中の相場で下回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 新しい両建てはなし

 プラス2日 トレンドはっきり!レンジが上昇 前日に建った買いポジションを決済

 プラス3日 売りエントリーはなし 前日の売りポジションの清算

 プラス4日 新しい買いポジションはなし 勢い強く!高値、安値共に上げる

 プラス5日 どちらに向かう?レンジ幅拡大 前日に建った売りポジションを決済

 プラス6日 これは停滞の兆し?レンジ幅縮小 前日に建った両建てポジションを決済

 プラス7日 新しい両建てはなし 上げ調子どうなる!レンジが上昇

 プラス8日 前日と比較して全体的に下降 新しい両建てはなし

 プラス9日 前日の買いポジションを売る どうしようもなく高値、安値共に下落傾向

 プラス10日 前日の買いポジションを売る 上げ調子どうなる!全体的に上がり調子



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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