プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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ルールはロングオンリー、スイスフラン/円デモトレードでシストレ研究【2004年度データでのシミュレーション】

2004年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



プログラムトレードシミュレーションを2004年度スイスフラン/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

流れとしては買いポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。

0.5円、一日に動くとスイスフラン/円としては大きな振れ幅になると設定します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

一日の終わりまでポジションクローズする機会がなければ終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

毎回これを繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズしていくわけですが、同時に条件が合えばその日の買いポジションを建てる作業も行います。

建っている買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、日中に二つの買いポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 スイスフラン/円 プラス1日 初日スタート 買いエントリーは見送り

 スイスフラン/円 プラス2日 前日の買いポジションを売る どこまで上がる?高値、安値共に上昇傾向

 スイスフラン/円 プラス3日 新しい買いポジション発生 一段と下げる!高値、安値共に値下がり

 スイスフラン/円 プラス4日 前日ポジション決済 しっかり上がる!レンジが一段高

 スイスフラン/円 プラス5日 チャンス到来?レンジ幅拡大 新たに買いポジション建てる

 スイスフラン/円 プラス6日 新しい買いポジション発生 停滞するのか?高値、安値共前日のレンジ内

 スイスフラン/円 プラス7日 新しい買いポジションはなし 前日より高値、安値共に上げる

 スイスフラン/円 プラス8日 前日より全体的に下がり調子 買いエントリーは見送り

 スイスフラン/円 プラス9日 新しい買いポジション建たず しっかり下げる!全体的に下降

 スイスフラン/円 プラス10日 新しい買いポジション建たず 前日ポジション決済



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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