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木村剛の親子で学ぶおカネの
話/木村剛/いまもとまりえ
木村剛が解説する親子で学ぶ
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藤巻健史の5年後にお金持ち
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世界経済のゆくえと資産運用
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基本に忠実な資産運用こそ長
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これから始める株デイトレー
ド/二階堂重人
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株式成功の基礎/林輝太郎
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2004年度スイスフラン/円のトレードルール

2004年度スイスフラン/円のデータを利用した分析



プログラムトレードの可能性を見るために2004年度スイスフラン/円のデータを次のようなトレードルールを用いてプログラムトレードシミュレーションしています。

当日と翌日の2日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。

まずは2004年度スイスフラン/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えたら、売りポジションを建てます。

越えることがなければなければ見送ります。

ポジションは建てません。

ポジションを建てればその日のうちはポジションクローズせずに置いておきます。

翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

今度は売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

前日に売りポジションを建てた場合、ポジションクローズしていく作業は必要なのですが、同時に新たな売りポジションを建てる作業も行います。

建っている売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。

日中は二つの売りポジションが建っている場合もありますが、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



 ドキュメントはこちらから

 2004年度スイスフラン/円のプログラムトレードシミュレーション

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたドキュメント

 ロングを基本としたドキュメント

 両建てを基本としたドキュメント

 
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